Mở tài khoản
Đăng ký ngay
 Đóng

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)

Phân tích kỹ thuật cơ bản - Nhóm chỉ số biến động giá

Ngày: 30/06/2018 05:54 - Lượt xem: 206

Nhóm chsố biến động giá dch chuyn lên xung trong mt biên đnht đinh da trên sự biến đng ca gcphiếu. Do các chdao đng giá kng dịch chuyn cùng hướng với giá chng khoán nên chúng thường đ


Chỉ số lưu lượng tiền MFI

Chỉ số Lưu lưng Tin: Money Flow Index (“MFI) là mt chỉ số biến đng gthhin bng mt đường dịch chuyn lên xung trong biên đtừ 0 đến 100. Càng gn 100 thì chscàng mnh và càng gn về 0 thì chỉ số càng yếu. Đây là mt chsrt hu ích vì nó phn ánh cbiến đng gcphiếu và khi lưng giao dịch. Chỉ số Lưu lưng Tin MFI giúp quý vxác đnh sc mnhca biến đng giá cphiếu và do đó quý vị có thphán đoán khi nào thì xu hưng tăng hay gim kết thúc.

Cơ sở lý thuyết ca chsnày là có nhiu nhà đu tư nhy vào giao dch khi giá bt đu dịch chuyn, có thlà do nhà đu tư rt thích cổ phiếu y và do đó xu ng sdch chuyn sẽ có khnăng tiếp din trong tương lai. Ngược li nếu có ít nhà đu tư nhy vào mua bán cphiếu khi gbt đu dịch chuyn, thì có lẽ cphiếu ít được nhà đu tư quan tâm và khnăng xu ng giá tiếp tc dch chuyn là thp.

Do chsnày đo lường cả biến đng giá và khi lượng, chsLưu ng Tin MFI cho phép quý vị biết là nhà đu tư dang quan tâm nhiu hay ít đến cphiếu. Nếu nhà đu tư quan tâm nhiu, quý vị sẽ có nhiu sự tự tin hơn trong giao dịch. Nợc li nếu nhà đu tư quan tâm ít, quý vị có thể xem xét li giao dịch ca mình. Ví dụ, khi quy vị thy giá cphiếu đang tăng trong khi Chỉ số Dòng Tin MFI thì li gim – như tng hp ca cổ phiếu HOV vào cui m 2005 – quý vị có xác đnh được là nhà đu tư đang mt dn sự quan tâm đến sgia tăng giá cổ phiếu này. Và như vy, bn thân gcphiếu có thể không đđng lc đnó tiếp tc tăng.


Đường trung bình trượt Hội tụ và Phân kỳ ("MACD")

Đưng Trung bình Trượt Hi tụ và Phân kỳ: Average Convergence and Divergence (“MACD) là mt chsbiến đng giá nhưng nó không dịch chuyn trong mt khoảng xác đnh. Đưng Trung bình Trượt Hi tụ và Phân kỳ MACD được xây dng da trên mi quan hgia hai đưng trung bình trượt giá. MACD được hin thbng hai đưng và mt biu đdng ct. Hướng và độ cao ca biu đđược xác đnh da trên hưng và khong cách giữa hai đưng MACD.

hai dng đường MACD phbiến. Mt là đưng MACD được tính toán cho 3 khung thời gian: 26 ngày, 12 ngày và 9 ngày. MACD thhai dựa trên stính toán ca 3 khung thời gian: 17 ngày, 8 ngày và 9 ngày. Đường MACD thnht có khung thời gian i hơn sít biến đng hơn đưng MACD thhai với khung thời gian ngn hơn và do đó scho biết ít tín hiu mua hoc tín hiu bán hơn.

Tín hiu mua và bán phbiến nht được to khi các hai đưng MACD ct nhau. Quý vị có thể xem tình hung này qua minh ha đưng MACD và bn đcho cổ phiếu HOV dưới đây. Khi các hai MACD giao cắt, biu đdng ct cũng ct đưng trung tâm (Zero line: Mức số 0). Khi hai đưng MACD giao ct lên phía trên thì đó đơn gin là tín hiu Mua. Nợc li, khi hai đưng MACD và biu đgiao ct xung ới thì đó đơn gin là tín hiu Bán.



Tỷ lệ thay đổi: Rate of Change ("ROC")

Chỉ số Tỷ lThay đi ROC là chỉ số biến đng giá, nó dch chuyn qua li đường trung tâm zero line (Mc số 0). Chsnày được tính toán đcho quý vị biết gchng khoán đã dịch chuyn bao xa so với mức giá cũ. Quý vị có thxác đnh khoảng cách tích toán khi quý vị lựa chn các thông số khi vẽ chỉ số này trên biu đ.

Cơ sở lý thuyết ca chỉ số này là gchng khoán chcó thdịch chuyn theo mt chiu hưng và phi dng li đly sức. Giá có th ly sức bng mt trong hai cách:
  • Nó có thquay trở li vị trí xut phát ban đu bt đu khi dịch chuyn; hoc
  • Đi đgchng khoán phn ánh thông tin và dliu lch sử.

theo cách nào đi chăng nữa thì hành đng này được minh ha trong Chsố Tỷ lệ Thay đi. Khi giá chng khoán bt đu dịch chuyn mnh đi lên hoc đi xung, Chỉ số Tỷ lệ Thay đổi sẽ dịch chuyn ra xa tđưng trung tâm (Zero Line: Mc s0). Sau đó, giá sdng biến đng, Chsố Tỷ lệ Thay đi dịch chuyn vMc s0.

Bây giờ chúng ta y xem mt tình hung cth. Nếu quý vị quan sát thy nếu Chsố Tỷ lệ Thay đi đang ở mức cc cao hay cc thp, thì tức là biến đng giá ln đã xy ra và quý vị có thể xem xét chưa nên vi vã thc hin giao dịch. Nếu quý vị quan sát thy Chỉ số Tỷ lệ Thay đi bt đu dch chuyn ra khi Mc s0, hoc chuyn hướng tđim cc cao hay cực thp và bt đu dịch chuyn theo ng đi nghch – như là trưng hợp ca GE vào cui Tháng 11 và đu tháng 2 – quý vị có thể xem xét sớm thc hin giao dch.

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI

Chỉ số Sc mnh Tương đi: Relative Strengh Index RSI là mt chỉ số biến đng gging như Chsố Tỷ lệ Thay đi. Đim khác bit là chsSc mnh Tương đi RSI đi dch chuyn trong biên đgia 0 và 100. Khi ChsSc mnh Tương đi RSI dịch chuyn cao hơn, báo hiu cho quý vị biết là gđang có sức bt mnh. Nợc li, khi RSI dịch chuyển xuống phía dưi, quý vị có thbiết được là gchng đang thiếu sức bật.

Quý vị có thể lựa chn khung thời gian cho chsnày khi biu thtrên biu đnhưng xin lưu ý là nếu khung thời gian chn càng ngn thì Chỉ số Sc mnh Tương RSI càng biến đng mnh.

Khi sử dng Chỉ số Tỷ lệ Thay đi RSI, quý vị cn quan sát và xác đnh khi nào đường RSI tăng cao hơn 70 hoc thp hơn 30. Khi chỉ số nm trong mt trong hai vùng này, báo hiu giá chng khoán bbiến đng thái quá (over-extended) và sẽ sớm đi chiu hoc sngng thay đổi trong tương lai gn. Mt tín hiu quan trng đbán hay mua khi sử dng RSI là khi quý vị quan sát thy đưng RSI dịch chuyn ra vùng 70:30. Ví d, nếu ChsRSI gim xung ới mức 30 và đang chuyn hưng về phía trên mc 30 – như trường hợp ca Citigroup trong tháng 8 – là mt tín hiu tt đmua cphiếu này. Tín hiu Bán xy ra khi RSI trên 70.

Chỉ số Stochastic Chậm và Nhanh

Chỉ số Stochastic Chm là mt chỉ số biến đng gbao gồm hai đưng ưng %K và Đưng %D) dch chuyn lên xung trong biên đtừ 0 đến 100. Đường %K line di chuyn nhanh hơn. Đường %D di chuyn chm hơn.

Khi ChsStochastic Chm di chuyn lên hay xung, quý vị có thphán đoán được vcm nhn (sentiment) ca nhà đu tư trên thtng. Khi chỉ số này trên mức 80, hay ới mức 20 báo hiu là gchng khoán đã bbiến đng quá mc và có khnăng cao là giá chng khoán sđo sớm đo chiu.

Quy vị cũng có thể xác đnh tín hiu MUA BÁN khi hai đưng %K và %D ca Chỉ số Stochastic chm giao ct nhau.

Khi đưng %K ct lên phía trên đường %D, chsnày thhin tín hiu Mua.
Nợc li khi đưng %K ct xung dưới đưng %D, cho ta biết tín hiu Bán.

Các tín hiu Mua Bán này smnh hơn khi:

Các đim giao ct mm trong vùng trên mức 80% hoc dưới mức 20% hoc
Khi đưng %K vừa mi nằm trong mt trong nhng vùng đó – như tng hp ca Wal-Mart Stores (WMT) ở biu đphía dưới.

Đưng Stochastic Nhanh cũng ơng tự như đưng Stochastic Chm. Tuy nhiên, đường này có xu hướng dịch chuyn lên xung nhanh hơn nhiu. Và do đó nó to ra nhiu tín hiu mua bán hơn do có sbiến đng lớn.


Chỉ số Williams %R

Chỉ số Williams %R là mt chsbiến đng giá. Chỉ số này ơng tnhư Chsố Tỷ lệ Thay đổi ROC và chỉ số Sc mnh Tương đi RSI. Chỉ số y bao gm mt đưng đơn dch chuyn lên xung trong biên độ 0 và 100.

Chỉ số Williams %R so sánh giá đóng ca ca phiên giao dch gn đây nht với khong ggiao dch trong quá kh:

Nếu gđóng cửa gn đây nht càng gn với mc gcao nht ca khong giá trong quá khthì đưng Williams %R sẽ càng gn với cực trên ca khong giao động.
Nợc li, nếu giá đóng ca gn đây nht gn đáy ca khong gtrong quá khứ, đưng Williams %R sgn đáy ca khong giao đng.

Bt cứ lúc nào đưng Williams %R mà nm trên 80 hoc ới 20 thì giá cổ phiếu đu được xem là biến đng thái quá (“over-extended”). Khi quý vị quan sát thy tình hung này, thì có khnăng cao gcphiếu sđo chiu.

Chỉ số Williams %R to ra các tín hiu Mua và Bán khi nó di chuyn ra khi vùng biến đng ti quá (trên 80 hoc ới 20) và quay trli vùng gia ca khong giao đng – như quý vị có thquan sát với trưng hp ca Home Depot (HD) trong biu đới đây.


Dịch vụ tư vấn

Dùng thử 20 ngày nhận tư vấn qua Email
- Bản tin hằng ngày
- Khuyến nghị Mua/Bán
- Tư vấn Phái sinh/ Chứng quyền
- Cảnh báo thị trường
- Dự báo KQKD
- Báo cáo phân tích
  •  (*)

  •  (*)

  •  (*)

Đăng ký mở tài khoản

“Bạn không bao giờ quá già hay quá trẻ để đầu tư”
  •  (*)

  •  (*)